حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) تفاوت دو میانگین در حال حرکت - EMA12 و EMA26 را نشان می دهد و یک EMA 9 روزه از این تفاوت در برابر آن ترسیم شده است تا سیگنال خرید یا فروش را تحریک کند.

در MACD سه پارامتر وجود دارد:

1. خط MACD - تفاوت بین دوره 12 و 26 EMA
2. خط سیگنال - EMA 9 روز از خط MACD
3. هیستوگرام - نمایش بصری از تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال

1. سطح بیش از حد/بیش از حد را تشخیص دهید

2. متقاطع

3. واگرایی

شاخص MACD یکی از شاخص های گسترده و متداول در دسترس است. نشانگر MACD یک نوسان ساز حرکت با برخی از خصوصیات زیر است.

MACD یکی از محبوب ترین شاخص های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی است. از آن برای تولید سیگنال با استفاده از کراس اوور استفاده می شود

شاخص MACD واگرایی و همگرایی میانگین های متحرک را ترسیم می کند. با استفاده از تجزیه و تحلیل متوسط در حال حرکت ساخته شده است. حرکت همگرایی/واگرایی متوسط حرکت یک شاخص دنبال کننده است. این نشانگر همبستگی بین دو میانگین در حال حرکت است.

یک میانگین متحرک از دوره کوتاه تر و دیگری برای مدت طولانی تر از میله های قیمت است

این شاخص دارای خط مرکزی صفر است. مقادیر بالاتر از خط صفر صعودی هستند در حالی که آنهایی که زیر صفر هستند نزولی هستند.

در یک صعود ، خط MACD کوتاه تر سریعتر بالا می رود که خط MACD طولانی تر این شکاف را ایجاد می کند.

در یک رکود ، خط MACD کوتاهتر سریعتر از خط MACD طولانی تر سقوط می کند ، این شکاف ایجاد می کند.

هنگامی که روند معکوس کردن خطوط MACD شروع به نزدیک شدن به یکدیگر می کند ، بنابراین شکاف را می بندند.

MACD به روش های مختلفی برای ارائه اطلاعات تحلیل فنی استفاده می شود.

1. صلیب خط مرکزی نشان دهنده بازارهای صعودی یا نزولی است. زیر صفر نزولی است ، بالاتر از صفر صعودی است.
2. متقاطع MACD نشان دهنده سیگنال خرید یا فروش است.
3. از نوسانات MACD می توان برای نشان دادن مناطق فراگیر و بیش از حد استفاده کرد
4. برای جستجوی واگرایی بین قیمت و شاخص استفاده می شود.

ساخت و ساز MACD

MACD با استفاده از دو میانگین متحرک نمایی ساخته شده و نشانگر MACD دو خط توطئه می کند. دو میانگین حرکت پیش فرض نمایی مورد استفاده 12 و 26 است. سپس در هنگام ترسیم یک فاکتور صاف کننده 9 نیز اعمال می شود.

خلاصه نحوه ترسیم MACD

MACD از 2 EMA + یک فاکتور هموار سازی (12 ، 26 میانگین حرکت نمایی و 9 دوره هموار سازی) استفاده می کند

MACD فقط دو خط را ترسیم می کند- خط سریع و خط سیگنال

• خط سریع تفاوت بین 26 EMA و 12 EMA است
• خط سیگنال میانگین متحرک 9 دوره ای خط سریع MACD است.

پیاده سازی

نشانگر MACD خط MACD را به عنوان یک خط پیوسته پیاده سازی می کند در حالی که خط سیگنال به عنوان یک هیستوگرام پیاده سازی می شود.

خط سریع و خط سیگنال برای تولید سیگنال های معاملاتی با استفاده از روش متقاطع استفاده می شود.

همچنین خط مرکزی وجود دارد که به علامت صفر نیز معروف است و نقطه خنثی بین خریداران و فروشندگان است.

مقادیر بالای علامت مرکزی صعودی در نظر گرفته می شوند در حالی که مقادیر زیر نزولی هستند.

MACD که یک نشانگر نوسانگر است، در بالا و پایین این خط مرکزی نوسان می کند.

از آنجایی که MACD از 26 و 12 EMA برای رسم استفاده می کند، ما این دو EMA را با نشانگر MACD مقایسه می کنیم تا نحوه تولید این سیگنال ها را مشخص کنیم.

MACD یک اندیکاتور پیشرو است به این معنی که سیگنال‌هایی را تولید می‌کند که در مقایسه با عملکرد قیمت، در مقایسه با اندیکاتورهای عقب‌افتاده که از قیمت عقب هستند، پیشرو هستند.

سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که یک خط سریع MACD از بالای خط سیگنال عبور کند. با این حال، مانند هر نشانگر اصلی، این سیگنال‌ها مستعد سیگنال‌های اره‌ای/جعلی هستند.

برای از بین بردن اره های شلاقی خوب است که منتظر تایید باشید. هنگامی که دو خط از علامت صفر عبور می کنند، سیگنال تأیید می شود، زمانی که این اتفاق می افتد خرید ایجاد شده یک سیگنال معاملاتی قابل اعتماد است.

در مثال زیر، میانگین متحرک یک خرید ایجاد کرد، قبل از اینکه قیمت شروع به افزایش کند. اما تا زمانی که MACD بالاتر از خط صفر حرکت نکرد، سیگنال تایید شد و میانگین متحرک نیز سیگنال متقاطع داد. از نظر تجربه، خرید همیشه پس از هر دو خط MACD به بالای صفر خوب است.

سیگنال فروش زمانی تولید می شود که یک خط سریع MACD از زیر خط سیگنال عبور کند. با این حال، درست مانند سیگنال خرید، اینها نیز مستعد اره کردن/خروج جعلی هستند.

برای از بین بردن اره های شلاقی خوب است منتظر تایید سیگنال باشید. هنگامی که دو خط از زیر علامت صفر عبور می کنند، سیگنال تأیید می شود، هنگامی که این اتفاق می افتد فروش تولید شده یک سیگنال معاملاتی قابل اعتماد است.

در مثال زیر، میانگین متحرک پس از حرکت MACD به زیر خط صفر در همان زمانی که میانگین متحرک سیگنال متقاطع داد، فروش تایید شده را ایجاد کرد.

از آنجایی که MACD یک نشانگر پیشرو است که گاهی اوقات اره‌های شلاقی می‌دهد، ما به نمونه‌ای از یک اره برقی تولید شده توسط MACD نگاه می‌کنیم تا نشان دهیم که چرا همیشه خوب است که منتظر یک سیگنال تایید باشیم.

نشانگر MACD سیگنال خرید را داد ، هنگامی که این سیگنال تولید شد MACD هنوز زیر علامت صفر بود. در این مرحله سیگنال خرید تأیید نشده بود و سیگنال منجر به شلاق زدن شد که توسط میانگین های متحرک که همچنان به سمت پایین حرکت می کند نشان داده شده است.

شلاق در نتیجه افزایش چشمگیر و سقوط قیمت در مدت زمان کوتاه و به گونه ای است که داده های مورد استفاده در محاسبه میانگین ها را کاهش می دهد. این نوع حرکات معمولاً به دلیل برخی از رویدادهای خبری ایجاد می شود که می تواند سر و صدای بازار ایجاد کند.

معامله گران باید توانایی سنجش یک شلاق و مقاومت در برابر شلاق را داشته باشند. یک شلاق ممکن است به یک جلسه صعودی و سپس یک جلسه سقوط منجر شود. برای به حداقل رساندن خطر تجارت شلاق ، خوب است که با انتظار برای عبور از MACD از بالا یا زیر علامت خط مرکزی صفر ، منتظر تأیید سیگنال ها باشید.

ترکیب متقاطع MACD با خط مرکز MACD برای جلوگیری از شلاق

سیگنال خرید - هنگامی که یک متقاطع MACD وجود دارد ، به دنبال آن افزایش شدید قیمت و سپس یک متقاطع خط مرکزی سیگنال خرید تأیید می شود.

فروش سیگنال - هنگامی که یک متقاطع MACD وجود دارد ، به دنبال آن کاهش شدید قیمت و سپس یک متقاطع خط مرکزی سیگنال فروش تأیید می شود.

خرید سیگنال در سرزمین نزولی Whipsaw

هنگامی که یک سیگنال خرید در یک قلمرو نزولی ایجاد می شود ، ممکن است به یک شلاق منجر شود ، به خصوص اگر به زودی توسط یک متقاطع خط مرکزی دنبال نشود.

در مثال زیر MACD حتی اگر در قلمرو نزولی باشد ، سیگنال خرید می دهد ، سپس نشانگر به سمت پایین می چرخد و دوباره شروع به حرکت می کند و در نتیجه شلاق می خورد. با انتظار برای متقاطع Centerline می توان از شلاق زدن جلوگیری کرد. با این حال ، در این حالت یک گذرگاه خط مرکزی وجود داشت. این Whipsaw با استفاده از MACD به تنهایی تجارت دشوار بود ، به همین دلیل خوب است که استفاده از شاخص MACD را با یک شاخص فنی دیگر ترکیب کنید. در مثال زیر نشانگر MACD با تجزیه و تحلیل فنی متوسط متحرک ترکیب شده است.

فروش سیگنال در سرزمین صعودی Whipsaw

هنگامی که یک سیگنال فروش در یک قلمرو صعودی ایجاد می شود ، ممکن است به یک شلاق منجر شود ، به خصوص اگر به زودی توسط یک متقاطع خط مرکزی دنبال نشود.

در مثال زیر MACD حتی اگر در قلمرو صعودی قرار داشته باشد ، سیگنال فروش می دهد ، سپس این نشانگر روشن می شود و دوباره به سمت بالا حرکت می کند که منجر به یک شلاق می شود. با انتظار برای متقاطع خط مرکزی می توان از شلاق زدن جلوگیری کرد. در مثال زیر با ترکیب MACD با میانگین متحرک سیستم تجارت متقاطع متحرک ، از این Whipsaw جلوگیری می کنید.

برای جلوگیری از Whipsaws به طور کامل هنگام تجارت با نشانگر MACD ، بهتر است از سیگنال متقاطع خط مرکزی به عنوان سیگنال رسمی خرید یا فروش شاخص MACD استفاده کنید.