تجزیه و تحلیل فنی تغییر یافته: میانگین حرکت

در این ماژول "تجزیه و تحلیل فنی تغییر یافته" ما به انواع مختلف میانگین های متحرک و چگونگی استفاده از سیگنال های تولید شده توسط معامله گران می پردازیم.

میانگین حرکت چیست؟

در تجزیه و تحلیل فنی ، میانگین در حال حرکت یک شاخص فنی است. هرگز پیش بینی نمی کند ، فقط به روند بازار سهام واکنش نشان می دهد. تحلیلگران فنی از آن استفاده می کنند یک وسیله صاف کننده برای عملکرد قیمت خام است. این دستگاه در بین تاجران حرفه ای از جمله CTA استفاده می شود و کتابهای معروف از جمله در مورد معامله گران لاک پشت در مورد چگونگی بهبود عملکرد صندوق پرچین وجود دارد.

بسیاری از بازرگانان سهام و فارکس به طور متوسط به میانگین حرکت 50 و 200 روزه در میان مدت متکی هستند. برای طولانی مدت ، آنها از میانگین های حرکت 30 هفته و 40 هفته در نمودارهای قیمت خود استفاده می کنند. با این حال ، میانگین حرکت یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب در بسیاری از بازارها از جمله بازارهای فلزی طلا است. تقاضای طلای آینده اغلب با تجزیه و تحلیل میانگین های متحرک پیش بینی می شود.

انواع مختلف کارشناسی ارشد در تجزیه و تحلیل فنی

یک میانگین متحرک ساده اساساً یک میانگین حسابی است. این وزن برابر با قیمت هر روز است.

میانگین متحرک با وزنی خطی به روش زیر محاسبه می شود: قیمت بسته شدن روز 10 با 10 ، روز نهم 9 و غیره ضرب می شود ... کل سپس بر اساس مبلغ چند برابر تقسیم می شود.

میانگین متحرک صاف به صورت تصاعدی وزن بیشتری را به داده های اخیر اختصاص می دهد و این شامل تمام داده های زندگی قرارداد است. به طور معمول ، یک ارزش 5 را به قیمت روز آخر اختصاص می دهد.

NB: تفاوت عملی بین میانگین متحرک نمایی و میانگین حرکت ساده حداقل است. اما میانگین متحرک نمایی به طور مداوم به قیمت واقعی نزدیکتر است. میانگین متحرک سازگار بر اساس یک نسبت کارآمد (ER) برابر با جهت قیمت تقسیم بر سطح ریسک است. اگر ER زیاد باشد ، میانگین سریعتر است. اگر ER کم باشد ، میانگین کندتر است.

نحوه استفاده از میانگین های متحرک

در زیر ما سه استراتژی معاملاتی تجزیه و تحلیل فنی را برجسته می کنیم که با استفاده از میانگین های متحرک برای کمک به تعیین حرکات قیمت آینده.

1. حرکت متوسط استراتژی تجارت متقاطع

هنگامی که قیمت بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک باشد ، سیگنال خرید ایجاد می شود. برای تأیید اضافه شده ، میانگین متحرک باید خود را در جهت روند قیمت قرار دهد.

طبق روش متقاطع مضاعف (یا صلیب طلایی) ، میانگین متحرک کوتاه تر باید بالاتر از میانگین طولانی تر باشد (یعنی از آن عبور می کند). این کمی بیشتر از سیگنال خرید مجرد است.

Traders can also use 3 averages (4> 9>18)آنها وقتی 4 صلیب از 9 و 18 را خریداری می کنند ، خرید می کنند. این تکنیک می تواند در هر بازه زمانی ، از جمله استفاده از اقدام قیمت نمودار ساعتی استفاده شود.

هنگامی که 3 میانگین حرکت در طول مدت زمان نسبتاً متفاوت ، نشان می دهد که: - تعادل بین خریداران و فروشندگان به طور مساوی مطابقت دارد - قیمت برای یک حرکت نسبتاً بزرگ در هر جهت آماده می شود

2. حرکت میانگین کانال های باند

با نام کانال ها ، باندهای متوسط حرکت نیز می توانند از بسیاری جهات ایجاد شوند: - درصد ثابت بالاتر و پایین تر از میانگین (به عنوان مثال 3 ٪ در حدود یک MA 21 روزه واحد) - یک مقدار نقطه مطلق - یک عملکرد نوسانات

3. حرکت به طور متوسط پاکت نامه ها

یک خط متوسط متحرک ساده را می توان با اطراف الگوی خط با پاکت های موازی تقویت کرد. این پاکت نامه ها از خط میانگین متحرک توسط یک درصد مشخص شده توسط کاربر منحرف می شوند تا مشخص شود که قیمت ها با این درصد از خط متوسط حرکت می کنند. به عنوان مثال ، نمودار 3 ٪ پاکت نامه ها یک خط موازی بالایی را نشان می دهد که 3 ٪ بالاتر از خط میانگین متحرک است و یک خط موازی پایین که 3 ٪ پایین تر از خط میانگین متحرک است.

حرکت به خارج از پاکت های 3 ٪ برای معامله گران کوتاه مدت که بیشتر به نوسانات قیمت کمتری علاقه دارند قابل توجه است. هنگامی که در یک باند قیمت قرار دارد ، معامله گران می توانند از باند مخالف به عنوان هدف قیمت استفاده کنند. تجزیه و تحلیل نمودار ، تجزیه و تحلیل فنی و سایر وسایل تجزیه و تحلیل نمودار قیمت می تواند با استفاده دقیق از میانگین های متحرک ، از جمله 3 استراتژی متوسط تجارت در حال حرکت ، تا حد زیادی افزایش یابد.