یادداشت های وبینار آزمایشگاه نوسانات IB

آزمایشگاه نوسانات یک داشبورد سودمند معامله گر است که تصویری از خوانش های گذشته و آینده برای نوسانات در سهام، همتایان آن در صنعت و برخی معیارهای بازار گسترده ارائه می دهد. نوسانات تاریخی میزان حرکت اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص می‌کند. به نوبه خود، بازار اختیار متضمن قرائت مورد انتظار حرکت بر اساس حرکات قبلی اوراق بهادار و در مواجهه با هر دو رویداد ناشناخته پیش‌بینی‌شده مانند اعلان‌های سود و همچنین حرکت بازار گسترده است. برخی از سهام به دلیل ماهیت پرنوسان خود مشهور هستند در حالی که برخی دیگر به نسبت ایمن تر هستند، سابقه پرداخت سود سهام ثابت دارند، به طور گسترده در بین سهامداران نهادی نگهداری می شوند و تمایل به نوسانات کمتری دارند. این امر آزمایشگاه نوسانات را به مکانی مفید برای مقایسه و مقایسه دیدگاه بازار اختیار در مورد نوسانات یک سهم در ماه‌های آینده تبدیل می‌کند.

آزمایشگاه نوسانات در سه برگه نشان داده شده در گوشه سمت چپ پایین صفحه نمایش داده شده است تا شامل عکس‌های فوری برای نوسانات ضمنی (IV)، نوسانات تاریخی و مقایسه صنعت باشد.

تب فرار ضمنی

با شروع پنجره تلویحی Volatility، متوجه خواهید شد که صفحه به پنج پانل شکسته شده است. ما با نگاه کردن به پنجره Implied Volatility شروع می کنیم.

پنجره نوسانات ضمنی

این معیار نوسانات پیش بینی شده سهام را با استفاده از حق بیمه اختیاری غالب نشان می دهد. طرح به کاربر اجازه می دهد تا خواندن IV را برای هر تعداد یا تعداد کمی از انقضای موجود نمایش دهد. هر انقضا با قرائت نوسانات ضمنی اندازه گیری شده در محور سمت راست کد رنگی دارد و قیمت سهام در محور چپ با استفاده از خط خاکستری نشان داده می شود. این نمای پشت سر IV را می توان برای 1 هفته، یک، دو و شش ماه، یک سال یا یک دوره سفارشی ترسیم کرد. کاربر ممکن است بتواند فوراً از خوانش‌ها بفهمد که آیا نوسانات ضمنی در هر ماه معین نسبتاً زیاد است یا خیر، که احتمالاً ناشی از اعلام درآمدهای مورد انتظار یا عدم اطمینان در مورد تغییرات احتمالی در پرداخت سود سهام است. توجه داشته باشید که با کلیک بر روی ابزار آچار، طرح را می توان به نمای تاریخی از خوانش نوسانات در طول زمان تغییر داد. کاربر می‌تواند از دکمه گسترش برای انتخاب از دوره‌های مختلف نوسان تاریخی موجود استفاده کند و دوره زمانی می‌تواند بار دیگر توسط کاربر تنظیم شود.

پنجره نمایه نوسانات

در زیر آن پنجره پروفایل نوسانات است که با گذشت زمان ، در کنار هم ، خوانش های تاریخی و ضمنی از نوسانات را نشان می دهد. با کلیک بر روی کادر ، می توان هر اندازه گیری را از روی صفحه حذف کرد. سرمایه گذار ممکن است دوست داشته باشد نوسانات واقعی سهام را در مقایسه با اندازه گیری رو به جلو که از طریق حق بیمه گزینه ظاهر می شود ، مقایسه کند. سرمایه گذار ممکن است بتواند در پاسخ به شوک های بازار و یا به عنوان قیمت سهام زیرین ، با گذشت زمان ، با گذشت زمان انحراف داشته باشد. پنجره به کاربر اجازه می دهد تا در طی یک دوره یک ساله به عقب نگاه کند. یک بار دیگر به ابزار آچار به سمت راست فوقانی این نقشه نگاه کنید که به شما امکان می دهد حالت ها را تغییر دهید. توجه داشته باشید که نمادهای یکسان در بالای سه قطعه در سمت راست پانل وجود دارد. کاوش در این زمینه امکان تنظیم دقیق تر در آزمایشگاه نوسانات IB را فراهم می کند. توجه داشته باشید که ، در مورد مشخصات نوسانات ، نمای پیش فرض قرائت های تاریخی و ضمنی از نوسانات را مقایسه می کند. اما ، جعبه حالت یک نمای متناوب را برای نشان دادن مقایسه پروفایل نوسانات ارائه می دهد ، که خوانش های نوسانات ضمنی در سهام قابل مقایسه صنعت را نشان می دهد. وقتی به زودی آن برگه را کشف می کنیم ، در مورد مقایسه صنعت اطلاعات بیشتری کسب خواهیم کرد. در آخر ، توجه کنید که کاربر می تواند بین قرائت های نوسانات سالانه و روزانه را انتخاب کند.

چاک چند اگزیر

با حرکت به سمت بالا سمت راست صفحه می توانیم صفحه Skew Multi-Expiry را مشاهده کنیم. این نمایش "لبخند نوسانات" ایجاد شده توسط حق بیمه پرداخت شده برای گزینه های موجود در انقضاء منتخب را نشان می دهد. از آنجا که حق بیمه یک گزینه به طور قابل توجهی از خواندن نوسانات ضمنی تشکیل شده است ، یک معامله گر گزینه مربوط به هزینه های مربوط به تماس ها است و قیمت های اعتصاب را در بالا و پایین تر از قیمت غالب سهام اصلی قرار می دهد. هنگامی که سرمایه گذاران مایل به پرداخت حق بیمه بالاتری برای تماس های داخل پول یا خارج از پول هستند ، منحنی نوسانات ممکن است نقاط قیمت زیر قیمت سهم غالب را نشان دهد. برعکس اگر گزینه ها برای تماس های خارج از پول و در پول های مختلف قیمت بیشتری داشته باشند ، ممکن است منحنی نوسانات نسبت به نقاط بالاتر از قیمت سهام غالب بیشتر شود. باز هم ، با کلیک بر روی ابزار آچار ، Skew چند Expiry ، Time Lapse Skew و مقایسه Skew را نشان می دهد. همچنین توجه داشته باشید که کاربر قادر است نمایشگر نوسانات بین روزانه و سالانه را تغییر دهد. همچنین ممکن است توجه داشته باشید که نمایش در هر یک از این سه قطعه با استفاده از پول یا اعتصاب قابل مشاهده است. پول موقعیت اعتصاب به زیرین است ، در حالی که گزینه اعتصاب مجموعه واقعی قیمت اعتصاب موجود در محور X را نشان می دهد.

چاک چند اگزیر

Multi-Expiry Skew به کاربر اجازه می دهد تا یک یا چند تاریخ انقضا گزینه را انتخاب کرده و درجه نسبی گزینه ها را مشاهده کند. توجه داشته باشید که استفاده از منوی کشویی تقویم سفارشی به سمت راست بالای صفحه به کاربر این امکان را می دهد تا همان نمای قبلی را در دسترس قرار دهد. سپس کاربر می تواند مقایسه کند که یک شرط خاص ممکن است وجود داشته باشد. توجه داشته باشید که نمایشگر با استفاده از آچار سفارشی می تواند بین پول و صفحه نمایش اعتصاب تغییر یابد.

مقایسه

مقایسه SKEW به کاربر این امکان را می دهد تا SKEW را در تاریخ انقضاء مشخص شده برای تیک و مقایسه های صنعت آن مشاهده کند ، که هر یک از آنها را می توان در بالای طرح بررسی کرد تا آنها را از صفحه نمایش حذف کند. از آنجا که ما می توانیم سهام یا یک شاخص را با قیمت های بسیار متفاوت مشاهده کنیم ، محور x به جای هر قیمت سهم فردی به طور پیش فرض به پول.

زمان کم شدن

با مراجعه به طرح زیر ، یک معامله گر گزینه ممکن است علاقه مند باشد که بداند چگونه چنین قیمتی تغییر یافته است. کاربر با استفاده از پانل Skew Time ، کاربر می تواند نوسانات فعلی را برای انقضاء انتخاب شده ترسیم کند و پانل همچنین امکان مقایسه با هر دوره قبلی خواندن یک روز ، یک ، دو یا سه هفته یا یک ماه پیش را فراهم می کند. این امر به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا شرایط متغیر را در بازار گزینه شناسایی کنند یا شاید یک کاتالیزوری را شناسایی کنند که باعث بروز یا ناپدید شدن پوست شود.

علاقه باز

پنجره نهایی در این صفحه به کاربر اجازه می دهد تا برای ماه های قرارداد و اعتصاب های موجود ، علاقه باز فعلی یا تاریخی را مشاهده کند. هر انقضا موجود را انتخاب کنید و خواندن و خواندن کتاب را مشاهده کنید. این طرح را می توان به اعتصاب های خاص محدود کرد یا به طور پیش فرض برای علاقه به همه اعتصاب ها باز خواهد شد. منافع باز اشتیاق سرمایه گذار برای سهام خاص را اندازه گیری می کند و همچنین اعتصاب هایی را مشخص می کند که بیشتر یا کمترین نقدینگی ممکن است در دسترس باشد. توجه داشته باشید که در گوشه سمت راست بالا یک منوی کشویی تقویم وجود دارد که به کاربر امکان می دهد تا در ماه های انتخاب شده یا اعتصاب از تاریخ های قبلی ، علاقه باز را مشاهده کند. فقط دوره زمانی را که می خواهید انتخاب کنید انتخاب کرده و آن تاریخ را انتخاب کنید. در سمت راست بالای پنجره ، ابزار آچار را یادداشت کنید. گسترش این دکمه دو جعبه جدید ایجاد می کند. این حالت مجموعه ای از علاقه باز و حجم گزینه را فراهم می کند. نمودار به کاربر اجازه می دهد تا تعیین کند که آیا حجم یا علاقه باز برای قرار دادن و تماس های همراه در یک نمودار را مشاهده می کند یا در دو نمودار به قراردادهای گاو نر و خرس شکسته می شود. مجدداً برای بررسی فعالیت یا موقعیت یابی از هر تاریخ تقویم قبلی ، از کشویی تقویم استفاده کنید.

برگه نوسانات تاریخی

اکنون به برگه نوسانات تاریخی در پایین صفحه ، بازیکن اصلی این صفحه نمایش نوسانات تاریخی است.

پنجره نوسانات تاریخی

این طرح به خواندن 30 روزه هر دو نوسانات ضمنی و تاریخی در برابر قیمت سهم در یک دوره سفارشی ترسیم شده است. با کلیک بر روی فلش به علاوه ، کاربر می تواند از مجموعه ای از محاسبات برای مشاهده نوسانات تاریخی انتخاب کند. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند ببینند که اقدامات بی ثباتی در هنگام نوسانات قابل توجهی که ناشی از انحرافات به روند قیمت سهام زیرین است ، چقدر بالا و برای چه مدت افزایش می یابد. خط خاکستری در پس زمینه خواندن را برای قیمت سهام زیرین ترسیم می کند. با کلیک بر روی ابزار آچار بالای نمودار ، می توان این طرح را برای نمایش نوسانات ضمنی تغییر داد. سرانجام ، دو قطعه موجود دیگر - مشخصات نوسانات و شکاف زمان را در برگه نوسانات ضمنی قبلی توضیح داده شده است.

برگه مقایسه صنعت

برگه نهایی به کاربر اجازه می دهد تا اقدامات نوسانات یک سهام را در برابر شرکتهای قابل مقایسه در همان گروه صنعت مقایسه کند.

کامپوزیت های سفارشی

این شرکت در جدول فوقانی به همراه رقبای خود به همراه قیمت سهم و مقایسه نوسانات گروه بندی شده است. کاربران می توانند با چک کردن جعبه های سمت چپ تیک ، چندین شرکت مرتبط را شامل شوند که باعث می شود داده های آنها در سمت راست جمع شود.

مقایسه (حكم جلد)

اندازه گیری نوسانات برای هر یک از شرکتهای منتخب در زیر در پنجره مقایسه نوسانات ضمنی به همراه قیمت سهم شرکت تحت تجزیه و تحلیل ظاهر می شود ، که به عنوان یک خط خاکستری در پس زمینه ترسیم شده است. همچنین باید به نماد آچار بالای این زمینه توجه کنید. با کلیک بر روی این نماد تغییراتی را که کاربران می توانند در حالت ایجاد کنند ، نشان می دهد. در اینجا می توانید منظره ای از نوسانات ضمنی یا تاریخی را جدا کنید یا می توانید نمای مقایسه پیش فرض را انتخاب کنید. در هر دو نمای ، کاربر می تواند انقضاء مختلفی را برای نوسانات ضمنی یا طول های مختلف نوسانات تاریخی مشاهده کند. علاوه بر این ، کاربران می توانند قسمت قیمت زیرین را از صفحه نمایش حذف کنند. سرانجام ، کاربران می توانند بین قرائت های روزانه و سالانه برای نوسانات انتخاب کنند. من می توانم با کلیک بر روی هر انتخاب و انتخاب دکمه Close برای به روزرسانی صفحه نمایش ، چند مورد از این تغییرات را نشان دهم.

قیمت اساسی

علاوه بر نمایش مقایسه نوسانات ، این برگه به کاربر امکان می دهد عملکرد قیمت سهام را برای زیربنای انتخاب شده با گروه همسالان خود ، شاخص S& P 500 به همراه سایر شرکت ها مقایسه کند ، که با کلیک بر روی Arrow Expand ، می توان آن را به صورت سفارشی وارد کرد. هر تیکرهایی که ممکن است در طرح مقایسه نوسانات وارد کرده باشید ، در اینجا نشان داده می شود ، اما این موارد را می توان با انتخاب آنها در بالای نمودار حذف کرد. توجه داشته باشید که با انتخاب منوی کشویی به سمت راست بالای نمودار ، دوره زمانی دوباره قابل تنظیم است.

مقایسه

طرح بلافاصله در زیر این ، به کاربر این امکان را می دهد تا نوسانات را در چندین اعتصاب در قسمت زیرین انتخاب شده یا در کل مشخصات انقضا مشاهده و در مقابل آن قرار دهد. ما این کار را در برگه نوسانات ضمنی قبلاً بررسی کردیم.

مقایسه پروفایل نوسانات

نمودار نهایی نیز در همان برگه توضیح داده شد. برگه مقایسه نوسانات به کاربر اجازه می دهد تا با استفاده از خوانش روزانه یا سالانه برای نوسانات ، نوسانات تاریخی و ضمنی را در سهام مقایسه کند.

نتیجه

آزمایشگاه IB Vertility یک داشبورد عالی را برای بررسی خوانش های نوسانات گذشته و گزینه های انتخاب شده در بازار برای نوسانات موجود در سهام ارائه می دهد. باید به یاد داشته باشید که بسیاری از تنظیمات موجود در پشت توطئه ها را با استفاده از نماد آچار کشف کنید. اکنون ، من خوشحال می شوم که به هر سؤالی که ممکن است پاسخ دهید.

واسطه های تعاملی ® ، IB SM ، InteractiveBrokers. com ® ، Analytics Interactive ® ، IB Analytics SM ، IB Smartrouting SM ، PortfolioAnalyst ® ، IB Trader Workstation SM و یک جهان ، یک حساب SM علائم خدمات و/یا علائم تجاری واسطه های تعاملی LLCبشرحمایت از مستندات برای هرگونه مطالبات و اطلاعات آماری در صورت درخواست ارائه می شود. هر نماد تجاری نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.

خطر ضرر در تجارت آنلاین سهام ، گزینه ها ، معاملات آتی ، ارزها ، سهام خارجی و درآمد ثابت می تواند قابل توجه باشد.

گزینه ها شامل ریسک هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. برای اطلاعات بیشتر، ویژگی‌ها و خطرات گزینه‌های استاندارد، که به عنوان سند افشای اختیارات (ODD) نیز شناخته می‌شود، مطالعه کنید. همچنین، لطفاً برای دریافت یک کپی از ODD با خدمات مشتری IB تماس بگیرید. قبل از معامله، مشتریان باید بیانیه‌های افشای ریسک مربوطه را در صفحه هشدارها و افشای ما مطالعه کنند. معامله در حاشیه فقط برای سرمایه گذاران با تجربه با تحمل ریسک بالا است. ممکن است بیش از سرمایه اولیه خود ضرر کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نرخ وام های حاشیه، لطفاً به نرخ های وام حاشیه مراجعه کنید. معاملات آتی اوراق بهادار دارای ریسک بالایی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. مبلغی که ممکن است از دست بدهید ممکن است بیشتر از سرمایه اولیه شما باشد. قبل از انجام معاملات آتی اوراق بهادار، بیانیه افشای ریسک معاملات آتی امنیتی را بخوانید. محصولات ساختاریافته و محصولات با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه محصولات پیچیده ای هستند که ریسک بیشتری دارند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. قبل از معامله، لطفاً بیانیه هشدار و افشای ریسک را بخوانید.

برای اطلاعات در مورد IBKR ATS، لطفاً به سایت SEC مراجعه کنید.