آیا تا به حال فکر کرده اید که نشانگر بیت کوین تنها سودآورترین چیست؟در این مقاله نتایج حاصل از استراتژی های پشتی را برای 6 شاخص اصلی به شما نشان می دهم و سودآورترین را فاش می کنم.

اگر نمی دانید محبوب ترین شاخص ها چیست ، ابتدا این مقاله را بخوانید ، زیرا اگر می دانید که هر شاخص چگونه کار می کند ، از این مقاله بیشتر می گیرید.

این آزمایش در مورد نشان دادن چگونگی مفید بودن یک شاخص واحد به عنوان یک سیگنال معاملاتی است. من استراتژی هایی را که BTCUSD را بر اساس سیگنال های این 6 شاخص ، برای مدت بیش از 3 سال خریداری و می فروشم ، پشت سر گذاشتم:

• MACD
• RSI
• سابر پارابولیک
• گروههای بولینگر
• از پا
• ابر ICHIMOKU

اینها برخی از شاخص های محبوب است که ما در تسلط بر هنر تجارت cryptocurrency معرفی کردیم.

تسلط بر هنر تجارت cryptocurrency: نکات و استراتژی های اساسی برای موفقیت

یک راهنمای جامع برای کسانی که علاقه مند به تسلط بر هنر تجارت cryptocurrency هستند.

من می خواهم به شما نشان دهم که چگونه هر استراتژی انجام می شود ، آنها را با یکدیگر و همچنین با یک استراتژی خرید و نگه داشتن مقایسه می کنم.

قبل از انجام آزمایش ، فرضیه خود را نوشتم:

شاخص های واحد سیگنال های تجاری خوبی نیستند ، آنها سود دو رقمی ایجاد نمی کنند اما باعث کاهش دو رقمی می شوند.

از اطلاعات موجود در این مقاله برای بهبود استراتژی تجارت بیت کوین خود در Coinbase استفاده کنید.

با این گفته ، بیایید شروع کنیم!

چگونه آزمایش را انجام دادم؟

من یک طرفدار بزرگ TradingView هستم ، بنابراین به طور طبیعی من از تستر استراتژی آنها استفاده کردم. این به شما امکان می دهد تا از هر استراتژی در هر نمودار استفاده کنید. خوشبختانه آنها در حال حاضر استراتژی های زیادی را در کتابخانه شاخص ها و استراتژی های خود دارند ، بنابراین من توانستم از استراتژی از پیش ساخته شده برای همه شاخص ها استفاده کنم ، به جز ابر ایچیموکو.

TradingView دارای یک زبان اسکریپت ساده به نام Pine است که برای کدگذاری استراتژی ها استفاده می شود ، بنابراین ویرایش کد منبع موجود در Ichimoku Cloud Core برای شامل یک استراتژی بسیار دشوار نیست.

این استراتژی شامل ورود به موقعیت طولانی است که دهانه چیکو از پایین به بالا از قیمت عبور می کند و وقتی چیکو را از بالا به پایین می اندازد ، وارد یک موقعیت کوتاه می شود. حدود 10 دقیقه طول کشید تا من استراتژی ساده را بنویسم.

همانطور که اشاره کردم ، تمام استراتژی های دیگر قبلاً در کتابخانه TradingView وجود داشته اند ، بنابراین این فقط یک مورد اضافه کردن آنها به نمودار من بود.

به خاطر سادگی ، من تصمیم گرفتم از پارامترهای پیش فرض برای همه استراتژی ها استفاده کنم.

من هر یک از اینها را به صورت جداگانه در نمودار روزانه BTCUSD اعمال کردم. در اینجا یک نگاه دزدکی حرکت می کند:

همانطور که مشاهده می کنید ، TradingView نقاط ورود به تجارت را در نمودار ترسیم می کند. قرمز به عنوان یک ورودی کوتاه و آبی که یک ورودی طولانی است. و آنها یک جدول خلاصه عالی از نتایج را در اختیار شما قرار می دهند! این آسانتر از این نیست.

تست پشت چیست؟

قبل از اینکه به نتایج بپردازیم ، می خواهم اطلاعات کمی در مورد آنچه که پشتی است و چرا مفید است ، به شما ارائه دهم ، زیرا این یک ابزار عالی برای داشتن ابزار تجاری شما است.

تسلط بر هنر تجارت cryptocurrency: نکات و استراتژی های اساسی برای موفقیت

یک راهنمای جامع برای کسانی که علاقه مند به تسلط بر هنر تجارت cryptocurrency هستند.

با استفاده از پشتی ، می توانید سیستم های معاملاتی را در برابر آنچه قبلاً اتفاق افتاده است آزمایش کنید. شما می توانید به سرعت ببینید که چگونه یک استراتژی در شرایط خاص بازار انجام می شد.

همه ما عبارت "عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست" را شنیده ایم ، که درست است ، اما فقط در سطح. اگر شرایط مختلف بازار را تجزیه و تحلیل کنید و درک کنید که چرا استراتژی شما روشی خاص را انجام داده است ، می توانید آن را تنظیم و اصلاح کنید ، به طوری که در آینده عملکرد بهتری داشته باشد.

بسیاری از استراتژی ها ممکن است در هزینه 20 کیلو دلار که در اواخر سال 2017 تجربه کردیم خوب کار کند ، اما این فقط به دلیل افزایش بازار می تواند یک فاجعه باشد. اما در رکود که اکنون تجربه می کنیم ، آنها ممکن است این کار را به خوبی انجام ندهند.

Backtesting به شما امکان می دهد تا در هر دو شرایط مختلف چه اتفاقی برای عملکرد تجاری خود می افتد و برای بهبود استراتژی خود با اطلاعات خود را به خود جلب می کند. و این فقط می تواند یک چیز خوب باشد!

توجه داشته باشید که نتایج خوب پشتی به این معنی نیست که استراتژی شما ضد حوصله است ، به خصوص در یک بازار به اندازه BTCUSD. یا هرگونه ارز رمزنگاری برای آن موضوع! بسیار بعید است که دوره ای که شما انتخاب می کنید شامل تمام شرایط ممکن در بازار باشد. این در BTCUSD آشکار است زیرا بازار عمده خرس وجود ندارد.

ممکن است بگویید که ما اکنون در یک مورد هستیم ، اما فقط نسبت به آنچه در سالهای گذشته دیده ایم بیت کوین انجام می دهیم. نسبت به آن ، بله این یک بازار خرس است. اما این چیزی در بازار خرس اخیر نفت نیست.

قیمت بشکه نفت از 106. 9 دلار در ژوئیه 2014 به پایین 26. 05 دلار در فوریه 2016 کاهش یافته است. این یک بازار خرس 19 ماهه است که هنوز از قیمت ژوئیه 2014 شکسته نشده است. چند ماه ادغام بیت کوین چیزی نیست.

روزها ، هفته ها ، حتی ماهها ، وقتی سیستم شما تجربه های بزرگی را تجربه می کند ، وجود خواهد داشت. این همه خوب و خوب است که استراتژی شما را پشت سر می گذارد و می بینید که طی چند هفته در سال 2016 50 ٪ از دست داده است ، اما چه اتفاقی می افتد که این اتفاق در زمان واقعی ادامه یابد؟چگونه به آن واکنش نشان می دهید؟آیا می توانید به تماشای حساب خود روز به روز برای هفته ها بپردازید؟آیا می دانید با خاموش کردن سیستم می توانید خونریزی را متوقف کنید؟

تفاوت زیادی بین اجرای یک تست و دیدن نتایج وجود دارد ، در واقع از اوج و پایین ترین بازار در زمان واقعی عبور می کند. Backtesting این تجربه را به شما نمی دهد ، فقط تجارت واقعی انجام می دهد.

نکته این است که ، پشتوانه تضمین نمی کند که استراتژی شما در آینده به همان روش عمل کند ، زیرا بازارها تغییر می کنند. بنابراین شما فقط نمی توانید کورکورانه به پشتی اعتماد کنید. شما باید همیشه در حال نظارت بر آنچه اتفاق می افتد ، همیشه مراقب تغییر در عملکرد باشید و درک کنید که چرا این تغییرات اتفاق افتاده است.

برای هر کسی بسیار آسان است که یک حساب تجارت را باز کند و چند معاملات انجام دهد ، بسیار دشوار است که به طور مداوم در یک دوره طولانی سود کسب کنید.

نتایج

در اینجا لحظه ای که منتظر آن بوده اید ، نتایج! فقط برای یادآوری شما ، فرضیه من این است که هیچ یک از شاخص ها بازده دو رقمی مثبت نخواهند داشت و همه آنها دارای دو رقمی هستند. طبل رول لطفا ...

ما واقعاً یک کیسه مخلوط در اینجا داریم. نیمی از آنها بدیهی است که بد عمل کرده اند. RSI ، گروههای بولینجر و تصادفی ، همه بازده منفی دارند و بیشتر از 10 ٪ کاهش می یابد.

من واقعاً کاملاً تعجب کرده ام که 3 شاخص دیگر (MACD ، SAR Parabolic و Ichimoku Cloud) بازده مثبتی را به دست آوردند. MACD حتی بیش از 20 ٪ بازپرداخت کرد! کاهش این 3 بسیار خوب است ، کمتر از 10 ٪.

MACD در اینجا برنده آشکار است.

و این استMACD عنوان سودآورترین شاخص بیت کوین را کسب می کند. دفعه دیگر بله را ببینید!

یک ثانیه را نگه دارید! این پایان داستان نیست.

بهترین بازده از هر یک از این شاخص ها 22. 51 ٪ بود. به یاد داشته باشید که بیش از 3 سال است. اگر در مورد آنچه در آن 3 سال برای بازار اتفاق افتاده است فکر می کنید عالی نیست! بیت کوین از 300. 00 دلار به 19،891. 99 دلار (طبق هر Coinbase) رفته و به 5،873. 00 دلار رسیده است. این تغییرات بیش از 22. 51 ٪ است!

نگاهی به استراتژی ها در مقایسه با Buy & Hold بیندازید. Buy & Hold از جایی شروع می شود که استراتژی اولین تجارت را انجام می دهد. این متفاوت است ، بنابراین بازده نسبی خرید و نگه داشتن نیز بسیار متفاوت است. اما تفاوت آشکاری بین خرید و نگه داشتن و شاخص ها وجود دارد.

استراتژی های اندیکاتور در مقایسه با خرید و نگه داشتن رنگ پریده است. آنها فقط به اندازه کافی خوب نیستند!

حتی یک ردیاب S& P 500 می توانست این شاخص ها را شکست دهد. در 1 دسامبر 2014، S& P در 2053. 44 دلار بسته شد. در 27 مارس، قیمت آن به 2612. 62 دلار بسته شد. این افزایش 27. 23 درصدی در مدت مشابه مطالعه بیت کوین من است.

درست است، نگه داشتن یک ردیاب شاخص S& P همه استراتژی های بالا را شکست می داد!

تو میتوانی از این بهتر انجام دهی.

فایده چیست؟

بنابراین من به شما نشان دادم که نشانگرهای منفرد بد هستند. MACD سودآورترین شاخص برای BTCUSD است، اما هیچ تاثیری در بازده خرید و نگهداری ندارد.

نکته ای که در اینجا می خواهم به آن اشاره کنم این است که هیچ استراتژی واحدی به خودی خود کامل نیست. گلوله جادویی وجود نداردهمه شاخص‌ها محدودیت‌های خود را دارند و به قوانین سختگیرانه محدود می‌شوند و آنها را انعطاف‌ناپذیر می‌سازد.

استراتژی ای که در بازارهای متغییر کار می کند ممکن است در بازارهای پرطرفدار کارایی نداشته باشد و استراتژی ای که در بازارهای پر نوسان کار می کند ممکن است در بازار آرام تر کارایی نداشته باشد. همانطور که در تسلط بر هنر تجارت ارزهای دیجیتال بحث شد، باید در رویکرد خود انعطاف پذیر باشید. بیاموزید که شرایط مختلف بازار را شناسایی کنید، و اینکه چه چیزی برای هر کدام بهتر است.